烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2607合约昨日收盘价8950元，相较前日收盘下跌260元，下跌2.82%，成交量346724手，较前日增加104010手，持仓量317042手，较前日增加30409手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3077上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.872，位于近一年来的68.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2606P9000和S_EB2606C9700 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8048元，相较前日收盘下跌165元，下跌2.00%，成交量411391手，较前日增加74698手，持仓量396889手，较前日增加15192手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2082上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.6736，位于近一年来的71.02%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为9000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约昨日收盘价8466元，相较前日收盘下跌78元，下跌0.91%，成交量13622手，较前日增加2080手，持仓量13813手，较前日增加225手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2227上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.1246，位于近一年来的77.32%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为9400，支撑位为7700。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8686元，相较前日收盘下跌95元，下跌1.08%，成交量574716手，较前日增加116582手，持仓量542619手，较前日减少9006手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1997上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.8309，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9600，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2606P8700和S_PP2606C9300