烯烃类期权早报

苯乙烯（EB）

行情解读与策略建议

• 标的行情解析及期权因子研究
  • EB2605合约昨日收盘价10669元，上涨2.65%（276元），成交量减少281563手至446795手，持仓量增加8004手至200880手。
  • EB期权隐含波动率维持在0.2973上方，持仓量PCR达1.4419（近一年95.92%水位）。
  • 期权压力位11800，支撑位8000。
• 期权策略建议
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合（如S_EB2605P9500和S_EB2605C10600），动态调整Delta中性持仓。

塑料（L）

行情解读与策略建议

• 标的行情解析及期权因子研究
  • 12605合约昨日收盘价9389元，上涨8.66%（749元），成交量减少36591手至691540手，持仓量增加28738手至292898手。
  • L期权隐含波动率维持在0.1912上方，持仓量PCR达0.9598（近一年90.61%水位）。
  • 期权压力位9000，支撑位7000。
• 期权策略建议
  • 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合。
  • 波动性策略：因波动较大（跳空明显），暂缓双卖策略。

丙烯（PL）

行情解读与策略建议

• 标的行情解析及期权因子研究
  • PL605合约昨日收盘价9447元，上涨6.01%（536元），成交量减少579手至6143手，持仓量增加246手至5023手。
  • PL期权隐含波动率维持在0.1760上方，持仓量PCR达1.3231（近一年94.71%水位）。
  • 期权压力位6900，支撑位5700。
• 期权策略建议
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：无。

聚丙烯（PP）

行情解读与策略建议

• 标的行情解析及期权因子研究
  • PP2605合约昨日收盘价9865元，上涨7.43%（683元），成交量减少82181手至777764手，持仓量增加33267手至322441手。
  • PP期权隐含波动率维持在0.1799上方，持仓量PCR达1.3122（近一年99.59%水位）。
  • 期权压力位8000，支撑位8000（显示价格区间窄）。
• 期权策略建议
  • 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合。
  • 波动性策略：因波动较大（跳空明显），暂缓双卖策略。