烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 苯乙烯（EB）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2605合约昨日收盘价10669元，相较前日收盘上涨276元，上涨2.65%，成交量446795手，较前日减少281563手，持仓量200880手，较前日增加8004手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2973上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.4419，位于近一年来的95.92%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为11800，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2605P9500和S_EB2605C10600 塑料（L）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12605合约咋日收盘价9389元，相较前日收盘上涨749元，上涨8.66%，成交量691540手，较前日减少36591手，持仓量292898手，较前日增加28738手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.1912上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.9598，位于近一年来的90.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为9000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：波动性较大，跳空较大，经风险考量暂缓双卖策略 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL605合约昨日收盘价9447元，相较前日收盘上涨536元，上涨6.01%，成交量6143手，较前日减少579手，持仓量5023手，较前日增加246手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1760上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.3231，位于近一年来的94.71%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为6900，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2605合约昨日收盘价9865元，相较前日收盘上涨683元，上涨7.43%，成交量777764手，较前日减少82181手，持仓量322441手，较前日增加33267手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1799上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.3122，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：波动性较大，跳空较大，经风险考量暂缓双卖策略