烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 苯乙烯（EB）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2950上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.3852，位于近一年来的94.69%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为11800，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2605P9500和S_EB2605C10600 塑料（L）－市场数据与策略建议 I行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12605合约咋日收盘价8799元，相较前日收盘上涨217元，上涨2.52%，成交量728131手，较前日减少82577手，持仓量264160手，较前日减少7245手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.1892上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于0.9727，位于近一年来的92.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为9000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_L2605P8000和S_L2605C9000 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL605合约昨日收盘价8980元，相较前日收盘上涨229元，上涨2.61%，成交量6722手，较前日减少319手，持仓量4777手，较前日减少463手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1731上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.3091，位于近一年来的93.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为6900，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2605合约昨日收盘价9400元，相较前日收盘上涨365元，上涨4.03%，成交量859945手，较前日减少70638手，持仓量289174手，较前日增加7095手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1776上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.2478，位于近一年来的98.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2605P8000和S_PP2605C10000