烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2610合约昨日收盘价8768元，相较前日收盘上涨117元，上涨1.35%，成交量657658手，较前日增加38922手，持仓量321821手，较前日增加4783手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3325上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.9129，位于近一年来的62.45%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为9000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2610P8300，S_EB2610C8900 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 塑料（L）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12701合约咋日收盘价7864元，相较前日收盘上涨59元，上涨0.75%，成交量388368手，较前日减少15189手，持仓量381901手，较前日增加18906手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2416上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.9228，位于近一年来的70.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL611合约咋日收盘价8016元，相较前日收盘上涨180元，上涨2.29%，成交量49782手，较前日减少2082手，持仓量27290手，较前日增加913手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3002上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.9181，位于近一年来的60.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为8500，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2701合约昨日收盘价8121元，相较前日收盘上涨129元，上涨1.61%，成交量510967手，较前日减少3735手，持仓量520570手，较前日增加30783手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2432上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.2504，位于近一年来的84.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8500，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：持仓量、成交量较小(2）波动性策略：无