烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 苯乙烯（EB）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2610合约昨日收盘价8681元，相较前日收盘上涨81元，上涨0.94%，成交量556877手，较前日减少19076手，持仓量308783手，较前日增加9205手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3316上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.8778，位于近一年来的60.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为8800，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2610P8300，S_EB2610C8900 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 塑料（L）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8177元，相较前日收盘上涨41元，上涨0.50%，成交量223807手，较前日减少104431手，持仓量134406手，较前日减少48414手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2407上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于1.084，位于近一年来的87.35%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8500，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL611合约咋日收盘价7843元，相较前日收盘上涨134元，上涨1.73%，成交量40644手，较前日减少11960手，持仓量25917手，较前日增加647手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2991上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.867，位于近一年来的52.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为8500，支撑位为7100。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8677元，相较前日收盘上涨48元，上涨0.55%，成交量322420手，较前日减少166261手，持仓量218386手，较前日减少45244手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2422上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于1.1924，位于近一年来的81.22%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8500，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：持仓量、成交量较小(2）波动性策略：无