烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 苯乙烯（EB）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2610合约昨日收盘价8545元，相较前日收盘上涨288元，上涨3.48%，成交量513050手，较前日增加17918手，持仓量280932手，较前日增加13372手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3309上方水平波动(3）EB期权持仓量PCR收报于1.3425，位于近一年来的92.24%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为9000，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2609P8200，S_EB2609C8600 塑料（L）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8091元，相较前日收盘上涨237元，上涨3.01%，成交量311611手，较前日增加7576手，持仓量226058手，较前日减少10805手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2397上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于1.6291，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8200，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL611合约咋日收盘价7648元，相较前日收盘上涨218元，上涨2.93%，成交量46706手，较前日减少505手，持仓量25206手，较前日增加1372手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2979上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.8794，位于近一年来的54.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为8500，支撑位为5800。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8573元，相较前日收盘上涨169元，上涨2.01%，成交量484661手，较前日增加78550手，持仓量328721手，较前日减少51220手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2410上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于1.3895，位于近一年来的92.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8500，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PP2609C7900和S_PP2609C8700（2）波动性策略：无