烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 苯乙烯（EB）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2609合约昨日收盘价8330元，相较前日收盘上涨4元，上涨0.04%，成交量299472手，较前日减少117726手，持仓量144124手，较前日减少16121手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3295上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.3051，位于近一年来的89.39%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为9000，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2609P8200，S_EB2609C8600 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价7809元，相较前日收盘上涨57元，上涨0.73%，成交量351439手，较前日增加26242手，持仓量246417手，较前日减少16496手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2380上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于1.3761，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8000，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_L2609P7500，S_L2609P7900（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL611合约咋日收盘价7366元，相较前日收盘上涨96元，上涨1.32%，成交量70469手，较前日减少19235手，持仓量22030手，较前日增加24手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2965上方水平波动（3）PL期权持仓量PCR收报于0.7617，位于近一年来的37.14%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为8500，支撑位为5800。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8356元，相较前日收盘上涨59元，上涨0.71%，成交量495537手，较前日减少17362手，持仓量403773手，较前日减少26394手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2390上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于1.2287，位于近一年来的84.08%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8500，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PP2609C7900和S_PP2609C8500（2）波动性策略：无