豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2609合约咋日收盘价3822元，相较前日收盘上涨19元，上涨0.49%，成交量107520手，较前日增加15473手，持仓量95180手，较前日减少6795手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1605上方水平波动(3）B期权持仓量PCR收报于0.8515，位于近一年来的62.45%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3800，支撑位为3800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2609P3750和S_B2609C3850 玉米（C）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2609合约昨日收盘价2263元，相较前日收盘下跌5元，下跌0.22%，成交量376648手，较前日减少43015手，持仓量639362手，较前日减少44370手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1147上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4891，位于近一年来的46.12%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2240。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_C2609P2200，S_C2609P2300(2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2609P2200和S_C2609C2320 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2609合约昨日收盘价2589元，相较前日收盘下跌4元，下跌0.15%，成交量108437手，较前日减少47716手，持仓量190134手，较前日减少12043手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1243上方水平波动（3）CS期权持仓量PCR收报于0.7757，位于近一年来的68.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2750，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如S_CS2609P2500和S_CS2609C2700 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2701合约昨日收盘价3142元，相较前日收盘上涨3元，上涨0.09%，成交量714001手，较前日增加80104手，持仓量2242700手，较前日增加21512手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1639上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.9492，位于近一年来的97.96%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3100，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2609P3000和S_M2609C3200