豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2607合约咋日收盘价3579元，相较前日收盘下跌41元，下跌1.13%，成交量155519手，较前日减少29891手，持仓量172235手，较前日减少9786手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1609上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于1.0689，位于近一年来的90.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3600，支撑位为3500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2607P3500和S_B2607C3700 玉米（C）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2607合约昨日收盘价2331元，相较前日收盘下跌4元，下跌0.17%，成交量651719手，较前日减少132812手，持仓量1185800手，较前日减少10908手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1169上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.488，位于近一年来的32.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2500，支撑位为2340。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_C2607P2300，S_C2607P2380（2）波动性策略：无 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2607合约昨日收盘价2661元，相较前日收盘上涨3元，上涨0.11%，成交量185675手，较前日减少14072手，持仓量323998手，较前日减少5514手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1250上方水平波动(3）CS期权持仓量PCR收报于0.7693，位于近一年来的60.41%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为3000，支撑位为2700。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CS2607P2600，S_CS2607P2750（2）波动性策略：无 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价2990元，相较前日收盘下跌16元，下跌0.53%，成交量659103手，较前日减少445007手，持仓量2461400手，较前日增加3362手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1667上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.8059，位于近一年来的88.16%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3000，支撑位为2950。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2607P2750和S_M2607C2950