豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 豆二（B）-市场数据与策略建议 I行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2607合约昨日收盘价3542元，相较前日收盘上涨41元，上涨1.17%，成交量166637手，较前日减少7666手，持仓量65450手，较前日减少20731手（2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）B期权持仓量PCR收报于0.7901，位于近一年来的56.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3600，支撑位为3550。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4162，位于近一年来的15.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2300。 期权策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2607合约昨日收盘价2706元，相较前日收盘上涨13元，上涨0.48%，成交量80413手，较前日减少99938手，持仓量108144手，较前日减少17835手（2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）CS期权持仓量PCR收报于1.0628，位于近一年来的89.80%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2900，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益(2）波动性策略：无 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价2957元，相较前日收盘上涨19元，上涨0.64%，成交量981083手，较前日增加300076手，持仓量2090230手，较前日减少57659手（2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动(3）M期权持仓量PCR收报于0.8281，位于近一年来的91.84%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3100，支撑位为2950。 期权策略建议