豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2607合约咋日收盘价3619元，相较前日收盘下跌38元，下跌1.03%，成交量225765手，较前日增加17044手，持仓量192502手，较前日增加2853手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1607上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于0.5639，位于近一年来的13.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3700，支撑位为3600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2606P3500和S_B2606C3700 玉米（C）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2607合约昨日收盘价2367元，相较前日收盘下跌2元，下跌0.08%，成交量656872手，较前日减少11142手，持仓量1224310手，较前日减少8178手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1167上方水平波动（3）C期权持仓量PCR收报于0.4605，位于近一年来的19.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2500，支撑位为2340。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2607P2340和S_C2607C2420 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2607合约昨日收盘价2703元，相较前日收盘上涨5元，上涨0.18%，成交量190160手，较前日增加14996手，持仓量312450手，较前日减少13953手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1247上方水平波动（3）CS期权持仓量PCR收报于0.7771，位于近一年来的59.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为3000，支撑位为2700。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CS2607P2600，S_CS2607P2750（2）波动性策略：无 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价3028元，相较前日收盘下跌24元，下跌0.78%，成交量1475840手，较前日减少17470手，持仓量2705620手，较前日增加16425手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1677上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.8089，位于近一年来的90.61%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3300，支撑位为2950。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2607P2750和S_M2607C2950