豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2609合约咋日收盘价3790元，相较前日收盘上涨58元，上涨1.55%，成交量148285手，较前日减少1170手，持仓量148811手，较前日增加12426手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1602上方水平波动(3）B期权持仓量PCR收报于1.0011，位于近一年来的92.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3600，支撑位为3600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2608P3600和S_B2608C3800 玉米（C）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2609合约咋日收盘价2305元，相较前日收盘上涨7元，上涨0.30%，成交量729114手，较前日减少83876手，持仓量1054940手，较前日减少19421手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1168上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4725，位于近一年来的31.43%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2400，支撑位为2260。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2609P2260和S_C2609C2360 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2609合约昨日收盘价2704元，相较前日收盘上涨6元，上涨0.22%，成交量132728手，较前日减少28715手，持仓量251746手，较前日减少6352手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1251上方水平波动(3）CS期权持仓量PCR收报于0.9715，位于近一年来的86.53%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2800，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如S_CS2609P2600和S_CS2609C2750 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价3045元，相较前日收盘上涨40元，上涨1.33%，成交量1017070手，较前日减少86920手，持仓量1893350手，较前日增加40779手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1633上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.841，位于近一年来的93.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3100，支撑位为2950。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2609P2900和S_M2609C3200