黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价720.5元，相较前日收盘上涨1元，上涨0.13%，成交量136341手，较前日减少103288手，持仓量258420手，较前日减少29579手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2114上方水平波动(3）1期权持仓量PCR收报于0.8861，位于近一年来的11.43%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的定价修复收益，如：B_12609C760，B_12609P700 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3010元，相较前日收盘上涨8元，上涨0.26%，成交量491271手，较前日减少345819手，持仓量2166380手，较前日增加7604手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1577上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.6998，位于近一年来的69.39%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_RB2610C3200，S_RB2610P2850 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价987元，相较前日收盘上涨4元，上涨0.40%，成交量1650840手，较前日减少226564手，持仓量848915手，较前日减少76426手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3147上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.3784，位于近一年来的78.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1100，支撑位为860。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2610C1100，S_SA2610P950 硅铁(SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF611合约昨日收盘价5924元，相较前日收盘上涨38元，上涨0.64%，成交量396585手，较前日减少43050手，持仓量382868手，较前日增加22942手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2129上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.4374，位于近一年来的0.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6200，支撑位为5000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的定价修复收益，如：B_SF2610C6100，B_SF2610P5700