烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 苯乙烯（EB）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2609合约昨日收盘价8435元，相较前日收盘上涨147元，上涨1.77%，成交量417198手，较前日增加20610手，持仓量160245手，较前日减少15528手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3290上方水平波动(3）EB期权持仓量PCR收报于1.2262，位于近一年来的85.71%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为9000，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2609P8200，S_EB2609C8600 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价7852元，相较前日收盘上涨158元，上涨2.05%，成交量325197手，较前日增加6814手，持仓量262913手，较前日减少8739手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2375上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于1.3306，位于近一年来的98.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8000，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_L2609P7500，S_L2609P7900（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL611合约咋日收盘价7428元，相较前日收盘上涨300元，上涨4.20%，成交量89704手，较前日增加877手，持仓量22006手，较前日增加1037手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2960上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.927，位于近一年来的62.45%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为8300，支撑位为7100。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8423元，相较前日收盘上涨256元，上涨3.13%，成交量512899手，较前日增加50853手，持仓量430167手，较前日增加3253手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2384上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于1.1147，位于近一年来的79.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8500，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PP2609C7900和S_PP2609C8500（2）波动性策略：无