黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价721.5元，相较前日收盘上涨9元，上涨1.26%，成交量239629手，较前日增加39052手，持仓量287999手，较前日减少41493手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2115上方水平波动(3）I期权持仓量PCR收报于0.8955，位于近一年来的12.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的定价修复收益，如：B_12609C760，B_12609P680 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3016元，相较前日收盘上涨14元，上涨0.46%，成交量837090手，较前日增加94743手，持仓量2158770手，较前日减少54996手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1580上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.7164，位于近一年来的69.80%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_RB2610C3150，S_RB2610P2850 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价996元，相较前日收盘上涨37元，上涨3.85%，成交量1877410手，较前日增加28851手，持仓量925341手，较前日减少125654手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3149上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.4136，位于近一年来的89.39%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为980。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF611合约昨日收盘价5906元，相较前日收盘上涨22元，上涨0.37%，成交量439635手，较前日增加173712手，持仓量359926手，较前日增加22509手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2138上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.7268，位于近一年来的26.12%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望