黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价716.5元，相较前日收盘上涨2.5元，上涨0.35%，成交量204880手，较前日减少99468手，持仓量358913手，较前日减少20785手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2117上方水平波动(3）1期权持仓量PCR收报于0.9097，位于近一年来的15.10%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持空头。如：S_12609P680和S_12609C730 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3008元，相较前日收盘上涨2元，上涨0.06%，成交量824109手，较前日减少91710手，持仓量2254970手，较前日减少53444手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1585上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.7576，位于近一年来的70.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无 纯碱（SA）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约昨日收盘价939元，相较前日收盘上涨3元，上涨0.32%，成交量895040手，较前日增加41963手，持仓量1200850手，较前日减少67693手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3151上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.2797，位于近一年来的13.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2609C1000，S_SA2609P890 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF611合约昨日收盘价5900元，相较前日收盘上涨4元，上涨0.06%，成交量322999手，较前日增加1552手，持仓量339772手，较前日增加12910手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2151上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.7085，位于近一年来的22.86%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SF2609C6000，S_SF2609P5700