黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价706元，相较前日收盘上涨6.5元，上涨0.92%，成交量227629手，较前日减少15174手，持仓量422108手，较前日减少17469手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2120上方水平波动(3）I期权持仓量PCR收报于0.8801，位于近一年来的10.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持空头。如：S_12609P680和S_12609C720 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价2990元，相较前日收盘上涨7元，上涨0.23%，成交量797857手，较前日增加15448手，持仓量2375620手，较前日减少14601手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1591上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.7933，位于近一年来的79.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价937元，相较前日收盘上涨14元，上涨1.51%，成交量1213590手，较前日增加22128手，持仓量1307140手，较前日减少81171手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3163上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.2777，位于近一年来的13.06%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2609C1000，S_SA2609P890 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF611合约昨日收盘价5880元，相较前日收盘上涨42元，上涨0.71%，成交量380129手，较前日减少249050手，持仓量304829手，较前日增加26289手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2161上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.6767，位于近一年来的18.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SF2609C6000，S_SF2609P5700