银行间货币市场收盘日评

人民币资金 周二，质押式回购存款类机构加权价格如下（截止17：00）： 【公开市场操作】中国央行公开市场开展465亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，持平上次。到期6055亿，净回笼5590亿元。今日资金面整体宽松。开盘大行国股融出积极，隔夜开盘ofr在1.45%-1.43%附近，需求寥寥，非银押利率存单隔夜主要成交在1.39%-1.40%附近，押信用成交在1.42%附近；7天非银开盘ofr在1.44%附近，主要成交在1.41%-1.42%区间，大量bid在1.40%附近；14天押信用ofr堆积在1.43%附近；跨月一个月押利率bid在1.42%-1.43%区间，ofr在1.44%附近。 午后资金面保持偏松，非银隔夜押存单bid在1.38%附近，押利率bid在1.35%-1.36%区间；7天ofr在1.41%附近，bid询在1.40%位置。尾盘隔夜押利率隔夜最低成交到1.35%位置，押存单成交在1.37%附近，整体保持宽松状态直至收盘。 今日全天的资金面情绪指数：48-47-46-46 存单市场 今日资金面整体均衡偏松，月初资金价格持续回落，R001收于1.3853，R007收于1.4196。公开市场开展了465亿元7天期逆回购操作，今日有6055亿元逆回购到期，单日净回笼5590亿元。另外，三个月买断式逆回购操作在即，8月有总额13000亿元两笔买断式逆回购到期，其中周三（8月5日）到期3000亿元，8月14日到期10000亿元。今日尾盘公布，央行将于8月5日开展5000亿买断式逆回购。 今日存单二级市场交投较昨日活跃，受到一级提价影响，二级足年收益率有所上行。1M国股大行日终收在1.40%附近，较昨日下行约0.1bp；3M国股大行日终收在1.435%附近，与昨日持平；6M国股大行日终收在1.4575%附近，比昨日下行约0.5bp；9M国股大行日终收在1.4775%附近，较昨日下行0.25bp；1Y国股大行日终收在1.484%附近，较昨日上行约0.15bp。1Y与9M相差0.65bp，较昨日走阔0.4bp；9M与6M相差2bp，较昨日走阔0.25bp；6M与3M相差2.25bp，较昨日收窄0.5bp；3M和1M相差3.5bp，较昨日走阔1bp；1Y-1M曲线利差为8.4bp，较昨日走阔1.15bp；1Y-3M曲线利差为4.9bp，较昨日走阔0.15bp。 今日现券尾盘升温，主要利率债收益率纷纷下行。10Y国债尾盘收于1.6997%附近，较昨日下行0.53bp，30Y国债收于2.1815%，较昨日下行0.1bp。今日存单一级1y，9m和3m工作日到期，大行提价1y 1.485%后，供需两旺。 境内美金拆借市场：今日境内银行间美元拆借市场流动性O/N-2W整体均衡，1M均衡偏紧，3M及以上更长期限均衡。具体来看：O/N于3.64%-3.67%区间内交投，平盘速度延后，价格小幅度上行；T/N需求稳定报在3.65%-3.66%位置；月内1W买盘报在3.66%-3.75%，市场在3.70%-3.75%区间内成交；2W融入需求位于3.73%-3.77%，市场于3.74%-3.75%集中交投。1M需求随部分供给的出现较昨日增多，买盘报3.72%-3.88%，卖盘报在 3.85%-3.88%，并在卖盘区间内有成交。更长期限，3M需求位于3.88%-4.00%，听闻市场在3.88%-3.92%交投部分；6M、1Y拆入分别报3.86%-4.20%、3.91%-4.35%宽区间，交投均较清淡。 今日境内非银拆借市场交投活跃，据悉月内1W市场于3.80%交投、2W市场成交在3.85%-3.90%附近；此外，听闻1M、3M市场分别在3.95%、4.05%附近交投。 境内美元回购市场：今日境内银行间美元回购市场整体均衡，需求较少。 境外美金拆借市场：今日境外银行间美元拆借市场流动性O/N均衡，1W-2W均衡偏紧，1M均衡偏松，3M及以上中长期需求整体均衡。具体看：境外O/N供给较为稳定，主要在3.65%成交，亦有部分交投在3.67%；1W融入需求报在3.65%-3.72%，少量融出报在3.73%附近，成交清淡；2W需求报在3.70%-3.75%附近，融出较少，听闻市场在3.75%成交部分。1M买盘偏少，报在3.85%附近，融出报在3.90%，成交清淡；3M融入需求报3.95%-4.10%，午后价格上行，卖盘报4.03%-4.15%附近，集中成交在4.03%-4.10%。更长期限交投偏少：6M拆出部分位于4.30%附近，拆入需求报在4.05%-4.16%，分歧较大，未闻成交；1Y卖盘难寻，融入需求报4.20%-4.25%，成交寥寥。 免责声明：本日评由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用日评内容。日评所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本日评任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。 免责声明：本日评由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用日评内容。日评所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本日评任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。