收盘日评银行间货币市场

人民币资金 周四，质押式回购存款类机构加权价格如下（截止17：00）： 【公开市场操作】央行公开市场开展10亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。Wind数据显示，今日2705亿元逆回购到期，净回笼2695亿。今日资金面延续宽松态势。开盘大行国股融出积极，非银隔夜押利率存单成交在1.39%-1.40%附近，押信用成交在1.41%-1.42%附近；7天开盘ofr在1.42%附近，押利率存单成交在1.40%附近，押信用成交在1.41%附近；14天押信用ofr堆积在1.42%附近；21天到一个月ofr在1.44%附近，一个月押利率bid在1.43%附近。 午盘资金面整体偏松，非银隔夜押利率存单成交在1.37%-1.38%附近；7天押利率存单成交在1.40%附近。尾盘隔夜押利率最低成交到1.36%位置，押存单成交在1.37%，整体保持偏松状态直至收盘。 今日全天的资金面情绪指数：46-47-48-48 存单市场 今日资金面继续向宽，隔夜资金价格继续走低，7d价格基本持平。R001收于1.3690，R007收于1.4121。公开市场方面，开展了10亿元7天期逆回购操作，今天2705亿元逆回购到期，单日净回笼2695亿元。 今日存单二级市场，月内收益较昨日下行，足年受一级提价影响，有所上行。1M国股大行日终收在1.385%附近，较昨日下行约1bp；3M国股大行日终收在1.43%附近，和昨日持平；6M国股大行日终收在1.46%附近，较昨日上行0.25bp；9M国股大行日终收在1.475%附近，于昨日持平；1Y国股大行日终收在1.4825%附近，较昨日收盘上行0.25bp。1Y与9M相差0.75bp，较昨日走阔0.25bp；9M与6M相差1.5bp，较昨日收窄0.25bp；6M与3M相差3bp，较昨日走阔0.25bp；3M和1M相差4.5bp，较昨日走阔1bp；1Y-1M曲线利差为9.75bp，较昨日走阔1.25bp；1Y-3M曲线利差为5.25bp，较昨日走阔0.25bp。 今日现券整体表现偏强，主要利率债收益率多数小幅下行。10Y国债继续停留在1.70%位置，30Y国债收于2.1880%。今日存单一级只有6m休到期，1y大行提价到1.485%，募集200亿。9m大行提价到1.48%，募集447亿。 境内美金拆借市场：今日境内银行间美元拆借市场流动性O/N均衡趋紧，1W-3M均衡，边际小幅趋紧，3M以上更长期限需求偏少。具体来看：O/N于3.65%-3.67%区间内交投，平盘速度继续减慢，午后仍有部分需求；月内1W买盘报在3.66%-3.75%，市场在3.70%-3.75%区间内成交；2W融入需求 位于3.66%-3.78%，市场于3.76%-3.77%集中交投。1M需求多，买盘报3.75%-3.89%，卖盘报在3.82%-3.89%，市场于卖盘区间内集中成交。更长期限，3M需求报3.80%-4.00%，据悉市场在3.88%交投部分，在3.90%亦有小量交投。6M、1Y拆入分别报3.90%-4.20%、3.90%-4.35%宽区间，交投均较清淡。 今日境内非银拆借市场交投较清淡，听闻市场1M于3.94%成交，2M于4.00%附近交投小量。 境内美元回购市场：今日境内银行间美元回购市场整体均衡，需求较少。 境外美金拆借市场：今日境外银行间美元拆借市场流动性O/N-2W紧平衡，1M-3M均衡，其余更长期需求均衡。具体看：境外O/N主要在3.65%-3.67%成交。月内1W-2W需求多：1W融入需求报在3.68%-3.71%，据悉市场集中成交在3.70%；2W需求报在3.71%-3.75%，融出位于3.72%-3.75%，市场成交在供给区间内。1M-6M总体需求减弱且趋清淡，交投期限趋短集中2M：1M需求减少，报在3.84%-3.85%附近，融出报在3.85%-3.87%，午后于3.85%附近交投；2M买盘报3.90%-3.96%，集中在3.94%-3.95%交投；3M融入需求报3.95%-4.10%，卖盘报4.09%-4.12%，听闻市场部分成交在4.05%。更长期限6M双边对峙位于4.18%-4.19%/4.12%-4.15%，有分歧，未闻成交；1Y供给报4.30%附近，融入需求报4.25%-4.30%，在4.30%交投部分。 免责声明：本日评由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用日评内容。日评所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本日评任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。