收盘日评：银行间货币市场

货币市场

• 质押式回购存款类机构加权价格：DR001至DR2M加权价格分别为1.4120%、1.5509%、1.5892%、1.5825%、1.6568%、1.6200%，涨跌幅分别为-0.13BP、0.40BP、0.56BP、0.96BP、0.47BP、2.00BP。
• 公开市场操作：央行开展1265亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，单日净回笼1395亿元。
• 资金面：全天均衡偏松，早盘大行融出，非银机构隔夜押利率成交在1.50%附近，7D押利率成交在1.53%-1.55%位置，午后资金面边际收紧，收盘前隔夜押利率成交至1.45%，存单成交至1.50%。

存单市场

• 一级存单：所有期限到期，发行方提价积极，交投火热。具体利率如下：
  • 1M国股行：1.60%-1.65%，AAA城农商：1.63%-1.68%。
  • 3M国股行：1.62%-1.69%，AAA城农商：1.66%-1.73%。
  • 6M国股行：1.65%-1.70%，AAA城农商：1.68%-1.75%。
  • 9M国股行：1.62%-1.69%，AAA城农商：1.70%-1.78%。
  • 1Y国股行：1.62%-1.70%，AAA城农商：1.70%-1.80%。
• 二级存单交易：全天收益率振荡下行，1Y大行尾盘收1.685%，较昨日下行2.5BP。各期限收益率均下行，1Y-1M曲线利差为15.5BP，1Y-3M曲线利差为2.5BP。

现券市场

• 现券收益率：全天震荡下行，十年国债尾盘收1.669%，较昨日下行约0.2BP。
• 买断式回购：释放一万亿流动性，缓解四万亿存单到期压力，加速短端下行。

境内美金拆借市场

• 流动性：全期限偏松，交投主要在3M内。具体成交利率如下：
  • O/N：4.28%-4.29%。
  • 1W：4.34%。
  • 2W：4.35%-4.39%。
  • 1M：4.35%-4.40%。
  • 3M：4.40%-4.49%。
  • 1Y：4.50%。

境内外币拆借市场美元收盘价格

• USD Bid Ask：
  • O/N：4.27-4.29。
  • 1W：4.33-4.35。
  • 1M：4.35-4.40。
  • 3M：4.42-4.50。
  • 6M：4.50-4.60。
  • 1Y：4.50-4.60。

境外美金拆借市场

• 流动性：1M内偏松，3M-6M需求趋弱。具体成交利率如下：
  • O/N：4.29%-4.30%。
  • 1W：4.34%-4.35%。
  • 1M：4.48%/4.45%-4.49%。
  • 3M：4.48%-4.55%。
  • 6M：4.53%。
  • 1Y：4.44%。