收盘日评：银行间货币市场

周三，质押式回购存款类机构加权价格如下（截止17：00）：DR001加权利率(%)1.4133涨跌幅(BP)-0.03O/N1W1.44731.5974-0.220.82量2149亿元。今日共有2155亿元逆回购到期，单日实现净回笼6亿元。部分大行股份行隔夜减点融出，隔夜押利率成交到1.40%位置，存单成交至1.45%。(Aaron Yang)今日全天的资金面情绪指数：49-47-47-46今日一级存单仅9m为工作日到期，9m期限的AAA城农商行需求较好，其余期限交投情绪一般。具体来看：1M国股行：1.60%，AAA城农商：1.62%-1.68%3M国股行：1.62%-1.67%，AAA城农商：1.66%-1.70%6M国股行：1.62%-1.66%，AAA城农商：1.68%-1.73%附：国股/大行NCD一级询价利率国股/大行存单昨日询价最高利率（%）今日询价最高利率（%）涨跌幅（BP）二级存单交易方面：相差13bp。1Y-1M曲线利差为16bp，1Y-3M曲线利差为3bp，较昨日变宽约0.5bp。期，一级发存单的压力较大，建议明天关注一级的发行价格以及资金情况。(Kurt Du) 货币市场品种期限IBO(%)涨跌(BP)存单市场 1M3M6M1Y1.581.681.661.711.601.671.661.65+2-1--+3-6 境内美金拆借市场：今日境内银行间美元拆借市场流动性全期限偏松，交投主要在3M内。具体来看：O/N交投4.28%-4.29%，早盘平盘快；月内1w-2w需求偏少，1W成交集中4.34%-4.35%，2W听闻市场交投4.37%附近；1M供给较充裕，需求报在4.35%-4.40%，区间内成交；3M买盘位于4.42%-4.45%，据悉交投在4.42%-4.43%左右；1Y卖盘在4.40%-4.50%，在4.40%小量交投。今日境内非银美元拆借市场据悉2W交投4.55%，1M成交4.50%-4.51%附近，3M交投4.55%-4.56%左右，其余期限交投清淡。境内美金回购市场：今日境内银行间美元回购市场交投清淡。今日境内非银美元回购市场成交寥寥。美元存单市场：今日境内美元存单市场较为清淡，暂无发行。境外美金拆借市场：今日境外银行间美元拆借市场流动性2W内偏松，1M均衡偏松，3M均衡，交投主要在3M内。具体来看：O/N交投4.29%-4.30%；月内1W、2W卖盘充裕，1W成交4.35%-4.36%，2W交投较少；1M双边在4.48%-4.50%/4.47%-4.50%,市场成交4.48%-4.50%；3M融入需求在4.50%-4.56%，卖盘报4.54%-4.55%，交投在4.54%；6M买盘位于4.53%-4.57%，据悉成交在4.54%-4.57%（小量）；9M需求难寻，1Y个别买盘报4.51%-4.52%，听闻市场交投4.51%左右。(Kiki Huang)境内外币拆借市场美元收盘价格Bid4.284.354.474.424.504.50附：境外各币种全期限拆借价格1W4.364.232.153.760.201.400.06文/ Aaron Yang,Ashely Yang, Kurt Du, Kiki Huang免责声明：本日评由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用日评内容。日评所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本日评任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担 USDAskO/N4.301W4.401M4.503M4.506M4.601Y4.60币种1S3S6S1YUSD4.544.604.604.53GBP4.334.374.354.35EUR2.102.092.022.01AUD3.913.823.703.66YEN0.360.410.480.62CNH1.601.601.701.80HKD0.801.652.352.85任何责任。