收盘日评：银行间货币市场

货币市场

• 质押式回购存款类机构加权价格：DR001、DR007、DR014、DR4M、DR9M的加权利率分别为1.3719%、1.6936%、1.7202%、1.706%、1.8%，涨跌幅分别为0.11BP、2.52BP、0.72BP、-、-。
• 公开市场操作：中国央行开展3653亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；1563亿元逆回购到期。资金面整体均衡偏松，早盘大行国股部分融出，押利率存单成交在1.52%-1.55%附近，押信用融出在1.58%-1.60%。跨月方面，6d-7d押利率成交1.85%，7d押存单成交1.85%-1.87%，7d押信用成交1.92%-1.95%，14d押信用融出在1.77%-1.78%位置。OMO后市场稍有宽松，各期限价格小幅下行，隔夜押利率存单在1.50%-1.55%附近成交，7d押利率成交在1.83%-1.85%位置成交。午后资金面延续均衡态势，隔夜押利率最低成交在1.40%，押存单最低成交在1.45%，整体保持宽松至收盘。

存单市场

• 一级存单：仅9m为工作日到期，交投情绪清淡，主要交易集中在9m期限。具体利率如下：
  • 1M国股行：1.59%
  • 3M国股行：1.59%
  • 6M AAA城农商：1.64%-1.68%
  • 9M国股行：1.60%-1.65%
  • 9M AAA城农商：1.65%-1.70%
  • 1Y AAA城农商：1.65%-1.71%
• 二级存单交易：交投情绪一般，整体收益率较昨日收盘上行。具体收益率如下：
  • 1M国股：1.67%，上行约3.5BP
  • 3M国股：1.63%，上行约1BP
  • 6M国股：1.635%，上行约1BP
  • 9M国股：1.655%，上行约0.75BP
  • 1Y国股：1.6525%，上行约0.75BP
• 现券收益率：日内呈现震荡上行趋势，十年国债尾盘收在1.6535附近，较昨日收盘上行约0.70BP。

境内美金拆借市场

• 流动性：全期限偏松，交投主要在3M内。具体成交利率如下：
  • O/N：4.27%
  • 1W：4.34%
  • 1M：4.33%-4.35%
  • 3M：4.42%
• 非银美元拆借市场：1W交投4.61%-4.62%附近，其余期限交投清淡。

境内美金回购市场

• T/N需求：4.27%，交投较少。

境内美金存单市场

• 1M询价发行。

境外美金拆借市场

• 流动性：1M内均衡偏松，长期限偏松，交投主要在3M内。具体成交利率如下：
  • O/N(cfets)：4.27%-4.28%
  • 1W：4.35%-4.44%
  • 1M：4.43%-4.44%
  • 3M：4.48%
  • 6M：4.53%-4.58%/4.48%-4.53%
  • 9M：4.42%-4.43%
  • 1Y：4.35%-4.45%，4.40%-4.41%附近少量成交。

境内外币拆借市场美元收盘价格

• USD：O/N 4.25-4.28，1W 4.35-4.38，1M 4.37-4.40，3M 4.39-4.45，6M 4.50-4.55，1Y 4.50-4.55。

境外各币种全期限拆借价格

• USD：1W 4.38，1S 4.45，3S 4.50，6S 4.50，1Y 4.40。
• GBP：1W 4.23，1S 4.33，3S 4.32，6S 4.28，1Y 4.26。
• EUR：1W 1.92，1S 2.03，3S 2.07，6S 2.07，1Y 2.10。
• AUD：1W 3.93，1S 3.87，3S 3.79，6S 3.69，1Y 3.67。
• YEN：1W 0.25，1S 0.38，3S 0.45，6S 0.50，1Y 0.63。
• CNH：1W 1.55，1S 1.55，3S 1.65，6S 1.75，1Y 1.85。
• HKD：1W 0.30，1S 0.85，3S 1.55，6S 2.25，1Y 2.85。