黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价698元，相较前日收盘下跌20.5元，下跌2.85%，成交量331434手，较前日增加47920手，持仓量449131手，较前日减少6456手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2123上方水平波动(3）I期权持仓量PCR收报于0.9067，位于近一年来的13.88%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建买入看涨+看跌期权组合策略，利用Vega为正的特性，在波动率上升时获利 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价2976元，相较前日收盘下跌37元，下跌1.22%，成交量917100手，较前日增加46900手，持仓量2401080手，较前日增加69426手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1598上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.8857，位于近一年来的86.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建买入看涨+看跌期权组合策略，利用Vega为正的特性，在波动率上升时获利 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价919元，相较前日收盘下跌23元，下跌2.44%，成交量979731手，较前日减少305327手，持仓量1429540手，较前日增加50000手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3178上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.262，位于近一年来的5.71%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2609C1000，S_SA2609P890 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5766元，相较前日收盘下跌26元，下跌0.44%，成交量163649手，较前日增加2251手，持仓量181582手，较前日减少10175手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2181上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8275，位于近一年来的49.80%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为5900，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SF2609C6000，S_SF2609P5700