黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价739元，相较前日收盘下跌2元，下跌0.26%，成交量202401手，较前日增加36265手，持仓量454500手，较前日减少12348手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2129上方水平波动（3）I期权持仓量PCR收报于0.9153，位于近一年来的13.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3062元，相较前日收盘下跌1元，下跌0.03%，成交量603091手，较前日增加16466手，持仓量2033900手，较前日减少20493手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1609上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.7794，位于近一年来的75.92%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价960元，相较前日收盘下跌19元，下跌1.94%，成交量837843手，较前日减少210573手，持仓量1471340手，较前日减少7124手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3207上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.284，位于近一年来的12.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2609C1040，S_SA2609P920 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5916元，相较前日收盘上涨88元，上涨1.50%，成交量304216手，较前日增加69224手，持仓量253641手，较前日增加42040手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2233上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8767，位于近一年来的61.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SF2609C6000，S_SF2609P5700