烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 苯乙烯（EB）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2609合约昨日收盘价8331元，相较前日收盘下跌232元，下跌2.70%，成交量518038手，较前日减少170386手，持仓量227620手，较前日减少1476手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3243上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.9806，位于近一年来的72.65%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为10000，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2609P8100和S_EB2609C8700 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价7631元，相较前日收盘下跌132元，下跌1.70%，成交量549597手，较前日减少64978手，持仓量335761手，较前日增加4004手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2322上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于1.2265，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_L2609C7400和S_L2609C8200（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL609合约昨日收盘价7692元，相较前日收盘下跌69元，下跌0.88%，成交量43959手，较前日减少368手，持仓量14363手，较前日减少4278手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2883上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.0646，位于近一年来的77.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为7700，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8098元，相较前日收盘下跌109元，下跌1.32%，成交量659919手，较前日减少121553手，持仓量460269手，较前日增加1177手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2318上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于0.8639，位于近一年来的73.06%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8400，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PP2609C7900和S_PP2609C8500（2）波动性策略：无