黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价741元，相较前日收盘下跌2元，下跌0.26%，成交量156270手，较前日增加1313手，持仓量481768手，较前日减少4256手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2137上方水平波动(3）I期权持仓量PCR收报于0.9235，位于近一年来的16.73%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的定价修复收益，如：B_12609C800，B_12609P700 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3078元，相较前日收盘上涨5元，上涨0.16%，成交量625205手，较前日减少47422手，持仓量1947450手，较前日减少18474手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1619上方水平波动（3）RB期权持仓量PCR收报于0.7849，位于近一年来的79.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价995元，相较前日收盘下跌6元，下跌0.59%，成交量811075手，较前日增加1076手，持仓量1412090手，较前日增加61570手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3231上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.2813，位于近一年来的11.43%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2609C1100，S_SA2609P940 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5896元，相较前日收盘上涨58元，上涨0.99%，成交量192527手，较前日减少9195手，持仓量239554手，较前日增加13955手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2247上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8915，位于近一年来的66.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SF2609C6000，S_SF2609P5800