烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2608合约昨日收盘价8022元，相较前日收盘上涨228元，上涨2.92%，成交量532873手，较前日增加9784手，持仓量241441手，较前日减少17166手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3161上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.0166，位于近一年来的79.18%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为8200，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值收益。如：S_EB2608P7800和S_EB2608C8200 塑料（L）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价7294元，相较前日收盘上涨97元，上涨1.34%，成交量515265手，较前日减少77087手，持仓量409322手，较前日增加6208手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2241上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于0.8917，位于近一年来的77.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8000，支撑位为6700。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_L2609P6900，S_L2609P7600（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL609合约咋日收盘价7195元，相较前日收盘上涨115元，上涨1.62%，成交量61467手，较前日减少13216手，持仓量21806手，较前日增加886手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2741上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.894，位于近一年来的60.85%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为7100，支撑位为6100。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价7670元，相较前日收盘上涨82元，上涨1.08%，成交量750113手，较前日减少90022手，持仓量494210手，较前日减少3801手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2228上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于0.729，位于近一年来的62.04%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8400，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PP2609P7300，S_PP2609P7900（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性