烯烃类期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• EB（苯乙烯期权）：
  • 合约昨日收盘价7790元，下跌0.62%，成交量减少，持仓量减少。
  • 隐含波动率维持在均值0.3133上方。
  • 持仓量PCR为0.4152，位于近一年2.04%水位。
  • 标的压力位8200，支撑位7400。
• L（塑料期权）：
  • 合约昨日收盘价7206元，下跌2.91%，成交量减少，持仓量增加。
  • 隐含波动率维持在均值0.2175上方。
  • 持仓量PCR为0.8888，位于近一年81.63%水位。
  • 标的压力位8000，支撑位7500。
• PL（丙烯期权）：
  • 合约昨日收盘价7113元，下跌2.80%，成交量减少，持仓量减少。
  • 隐含波动率维持在均值0.2538上方。
  • 持仓量PCR为0.6938，位于近一年32.42%水位。
  • 标的压力位9400，支撑位7800。
• PP（聚丙烯期权）：
  • 合约昨日收盘价7647元，下跌3.22%，成交量减少，持仓量减少。
  • 隐含波动率维持在均值0.2136上方。
  • 持仓量PCR为0.6051，位于近一年29.80%水位。
  • 标的压力位8400，支撑位8500。

期权策略建议

• EB（苯乙烯期权）：
  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如B_EB2608P7600，S_EB2608P8200。
  • 波动性策略：无。
• L（塑料期权）：
  • 方向性策略：成交量、持仓量过小。
  • 波动性策略：无。
• PL（丙烯期权）：
  • 方向性策略：成交量、持仓量过小。
  • 波动性策略：无。
• PP（聚丙烯期权）：
  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如B_PP2609P7300，S_PP2609P8000。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，动态调整持仓头寸，使Delta保持中性。