烯烃类期权早报
李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2607合约昨日收盘价7790元，相较前日收盘下跌49元，下跌0.62%，成交量265032手，较前日减少30203手，持仓量103832手，较前日减少42619手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3133上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.4152，位于近一年来的2.04%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为8200，支撑位为7400。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_EB2608P7600，S_EB2608P8200（2）波动性策略：无 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价7206元，相较前日收盘下跌216元，下跌2.91%，成交量529045手，较前日减少37922手，持仓量415152手，较前日增加4905手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2175上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于0.8888，位于近一年来的81.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8000，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL609合约昨日收盘价7113元，相较前日收盘下跌205元，下跌2.80%，成交量33073手，较前日减少12699手，持仓量17677手，较前日减少1339手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2538上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.6938，位于近一年来的32.42%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为9400，支撑位为7800。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价7647元，相较前日收盘下跌255元，下跌3.22%，成交量839170手，较前日减少34890手，持仓量524585手，较前日减少15848手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2136上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于0.6051，位于近一年来的29.80%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8400，支撑位为8500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PP2609P7300，S_PP2609P8000（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性