豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2607合约咋日收盘价3540元，相较前日收盘下跌50元，下跌1.39%，成交量189256手，较前日增加33737手，持仓量172399手，较前日增加164手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1609上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于1.0041，位于近一年来的87.35%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3800，支撑位为3550。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2607P3500和S_B2607C3700 玉米（C）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2607合约昨日收盘价2327元，相较前日收盘下跌6元，下跌0.25%，成交量606169手，较前日减少45550手，持仓量1188780手，较前日增加2976手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1169上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4889，位于近一年来的33.06%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2500，支撑位为2340。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_C2607P2300，S_C2607P2380（2）波动性策略：无 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2607合约昨日收盘价2659元，相较前日收盘下跌4元，下跌0.15%，成交量165945手，较前日减少19730手，持仓量328254手，较前日增加4256手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1250上方水平波动(3）CS期权持仓量PCR收报于0.7677，位于近一年来的60.41%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为3000，支撑位为2700。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CS2607P2600，S_CS2607P2750（2）波动性策略：无 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价2973元，相较前日收盘下跌17元，下跌0.56%，成交量1000320手，较前日增加341216手，持仓量2480720手，较前日增加19326手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1665上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.7863，位于近一年来的85.31%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3000，支撑位为2950。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2607P2750和S_M2607C2950