烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2607合约昨日收盘价9336元，相较前日收盘上涨36元，上涨0.38%，成交量406212手，较前日减少2882手，持仓量346402手，较前日减少290手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3086上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.2526，位于近一年来的86.94%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为9600，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2607P9000和S_EB2607C9700 塑料（L）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8094元，相较前日收盘上涨68元，上涨0.84%，成交量640931手，较前日增加81277手，持仓量380476手，较前日减少11420手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2103上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于0.7034，位于近一年来的74.69%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8500，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约咋日收盘价8712元，相较前日收盘上涨69元，上涨0.79%，成交量25287手，较前日减少7205手，持仓量13967手，较前日增加1194手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2277上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.9529，位于近一年来的66.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为9400，支撑位为7700。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8920元，相较前日收盘上涨62元，上涨0.69%，成交量660741手，较前日增加42154手，持仓量586679手，较前日减少5331手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2026上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.3723，位于近一年来的93.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9600，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：无