豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2607合约咋日收盘价3649元，相较前日收盘上涨108元，上涨3.04%，成交量279269手，较前日增加84038手，持仓量177561手，较前日减少4677手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1610上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于0.6794，位于近一年来的32.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3700，支撑位为3600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2606P3500和S_B2606C3700 玉米（C）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2607合约咋日收盘价2365元，相较前日收盘上涨12元，上涨0.50%，成交量534125手，较前日减少121991手，持仓量1177340手，较前日增加6297手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1167上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4506，位于近一年来的18.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2500，支撑位为2340。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2607P2340和S_C2607C2420 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2607合约昨日收盘价2691元，相较前日收盘上涨7元，上涨0.26%，成交量143465手，较前日减少8494手，持仓量309774手，较前日减少6827手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1250上方水平波动(3）CS期权持仓量PCR收报于0.7116，位于近一年来的51.43%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为3000，支撑位为2700。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CS2607P2600，S_CS2607P2750（2）波动性策略：无 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价3038元，相较前日收盘上涨59元，上涨1.98%，成交量1325090手，较前日增加237058手，持仓量2547000手，较前日减少24688手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1673上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.8188，位于近一年来的89.80%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3000，支撑位为2950。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2607P2750和S_M2607C2950