烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2606合约昨日收盘价9437元，相较前日收盘下跌2元，下跌0.02%，成交量169824手，较前日减少110195手，持仓量162055手，较前日减少11231手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3073上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于0.9831，位于近一年来的73.47%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2606P9000和S_EB2606C9700 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8255元，相较前日收盘上涨115元，上涨1.41%，成交量404574手，较前日减少24359手，持仓量373123手，较前日增加20051手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2074上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.5167，位于近一年来的18.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为9000，支撑位为8100。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约昨日收盘价8568元，相较前日收盘上涨162元，上涨1.92%，成交量11645手，较前日减少4747手，持仓量13898手，较前日增加596手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2205上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.9011，位于近一年来的63.02%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为11200，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8811元，相较前日收盘上涨155元，上涨1.79%，成交量507364手，较前日减少63159手，持仓量546948手，较前日增加46345手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1985上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.5833，位于近一年来的98.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9100，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2606P8700和S_PP2606C9300