豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2607合约咋日收盘价3645元，相较前日收盘上涨66元，上涨1.84%，成交量222152手，较前日增加21409手，持仓量182462手，较前日减少416手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1606上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于0.6931，位于近一年来的35.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3650，支撑位为3600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2606P3500和S_B2606C3700 玉米（C）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2607合约昨日收盘价2353元，相较前日收盘下跌13元，下跌0.54%，成交量741648手，较前日减少27541手，持仓量1257130手，较前日增加12042手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1167上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4813，位于近一年来的26.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2500，支撑位为2340。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2607P2340和S_C2607C2420 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2607合约昨日收盘价2686元，相较前日收盘下跌16元，下跌0.59%，成交量179643手，较前日减少43909手，持仓量309107手，较前日增加4892手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1245上方水平波动（3）CS期权持仓量PCR收报于1.0217，位于近一年来的78.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2800，支撑位为2700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_CS2607P2600和S_CS2607C2850 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价3039元，相较前日收盘上涨48元，上涨1.60%，成交量1228880手，较前日增加103186手，持仓量2601290手，较前日增加40820手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1680上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.7105，位于近一年来的72.24%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3000，支撑位为2800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2607P2750和S_M2607C2950