豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2607合约咋日收盘价3575元，相较前日收盘下跌41元，下跌1.13%，成交量200743手，较前日增加9412手，持仓量182878手，较前日增加5381手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1606上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于0.6835，位于近一年来的32.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3650，支撑位为3600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2606P3500和S_B2606C3700 玉米（C）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2607合约昨日收盘价2365元，相较前日收盘下跌14元，下跌0.58%，成交量769189手，较前日减少109377手，持仓量1245090手，较前日减少29588手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1168上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4784，位于近一年来的26.12%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2500，支撑位为2340。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2607P2340和S_C2607C2420 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2607合约昨日收盘价2700元，相较前日收盘下跌24元，下跌0.88%，成交量223552手，较前日减少10521手，持仓量304215手，较前日增加26411手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1244上方水平波动（3）CS期权持仓量PCR收报于1.0749，位于近一年来的81.22%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2800，支撑位为2700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_CS2607P2600和S_CS2607C2850 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价3003元，相较前日收盘上涨7元，上涨0.23%，成交量1125690手，较前日增加105497手，持仓量2560470手，较前日增加39967手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1681上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.7025，位于近一年来的69.80%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3000，支撑位为2900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2607P2750和S_M2607C2950