核心观点与关键数据
期货市场
- 主力合约收盘价：817.00元/吨，环比上涨1.00元/吨。
- 主力合约持仓量：673,684手，环比增加22,315手。
- 5-9合约价差：16.5元/吨，环比下降1.00元/吨。
- 合约前20名净持仓：2,649手，环比下降2,170手。
- 大商所仓单：3,450手，环比减少200手。
- 新加坡铁矿石主力合约报价：110.5美元/吨，环比上涨0.02美元/吨。
- 主力合约基差（麦克粉干吨-主力合约）：-23元，环比下降1元。
现货市场
- 青岛港61.5%PB粉矿：8,470.00元/干吨。
- 青岛港60.5%麦克粉矿：8,400.00元/干吨。
- 京唐港56.5%超特粉矿：7,360.00元/干吨。
- 铁矿石62%普氏指数：108.55美元/吨。
- 江苏废钢/青岛港60.5%麦克粉矿：3.07元，环比上涨0.02元。
供需情况
- 全球铁矿石发运总量：3,348.7万吨，环比增加98.7万吨。
- 澳洲巴西铁矿发运总量：2,751.9万吨，环比增加158.4万吨。
- 中国47港到港总量：2,580.6万吨，环比增加215.0万吨。
- 47港铁矿石库存量：17,215.71万吨，环比减少119.81万吨。
- 样本钢厂铁矿石库存量：9,265.17万吨，环比增加381.10万吨。
- 铁矿石进口量：10,474.00万吨，环比增加710.00万吨。
- 铁矿石可用天数：24天，环比增加6天。
- 266座矿山日产量：40.33万吨，环比减少0.47万吨。
- 266座矿山开工率：63.89%，环比下降0.91%。
- 266座矿山铁精粉库存：67.69万吨，环比减少4.50万吨。
- BDI指数：2,991.00，环比上涨159.00点。
- 铁矿石运价：巴西图巴朗-青岛：36.91美元/吨，环比上涨1.18美元/吨；西澳-青岛：15.71美元/吨，环比上涨0.96美元/吨。
- 247家钢厂高炉开工率：83.38%，环比上涨0.35%。
- 247家钢厂高炉产能用率：89.53%，环比下降0.17%。
- 国内粗钢产量：8,704万吨，环比增加1,887万吨。
技术分析
- I2609合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA高位运行。
研究结论
整体上，下游需求稳定，港口库存继续下滑，铁矿石现货坚挺，支撑期价偏强运行。澳巴铁矿石发运和到港量稳中有增，铁水产量维持在240万吨附近，供需面相对平衡。技术上，I2609合约处于高位运行，建议震荡偏多操作，注意风险控制。重点关注周五国内铁矿石港口库存、钢厂高炉开工率及产能利用率数据。
