铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/2/22 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 893.50 +0.50↑ I主力合约持仓量(手) 529,754 +6338↑ 期货市场 I5-9合约价差（元/吨） 60 -4.00↓ I合约前20名净持仓(手) 56272 -7968↓ I大商所仓单（手） 2,300.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 119.45 +0.38↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 998 -13↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 982 -18↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 894120.00 0.00-1.95↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 88 3.25 -19↓ 0.00 进口成本预估值(元/吨) 993 -16↓ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,476.20 +419.80↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,577.40 -118.10↓ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 13,145.12 +196.06↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,568.47 -1343.66↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,086.00 -188.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 22.00 -8↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 63.88 -0.28↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 49.88 -0.22↓ BDI指数 1,676.00 +44.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 23.89 -0.16↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 9.43 -0.09↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 76.35 -0.43↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 83.99 +0.17↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 6,744 -866↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 27.57 -0.29↓ 标的历史40日波动率(日，%) 27.32 -0.02↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 32.33 -1.75↓ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 32.23 -0.48↓ 行业消息 1、中小银行存款利率下调再跟进。近日，桂林银行再次发布公告，宣布调整单位整存整取五年期存款产品执行利率至3.2%。加上一个月前刚刚进行的大面积存款产品利率调整，该行单位五年期利率开年已下降70个基点。2、Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2628.31万吨，环比上期降591.37万吨。烧结粉总日耗106.73万吨，降3.03万吨。库存消费比24.63，降4.71。 观点总结 周四I2405合约弱势整理，进口铁矿石现货报价继续下调。本期澳巴铁矿石发运量明显增加，而到港量减少，铁矿石现货供应相对宽松。铁矿石行情波动较大，贸易商报价积极性较低，整体出货意愿不高，然而目前港口铁矿石各品种贸易资源较为充足，钢厂利润未见明显好转，采购较谨慎。铁矿石期价仍处下行通道。技术上，I2405合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位整理。操作上建议，日内短线交易，注意风险控制。 重点关注 周五国内铁矿石港口库存、钢厂高炉开工率及产能利用率 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。