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瑞达期货铁矿石产业链日报

2024-05-20蔡跃辉瑞达期货「***
瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/5/20 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价(元/吨) 894.50 +3.00↑ I主力合约持仓量(手) 426,347 -11756↓ 期货市场 I9-1合约价差(元/吨) 19 -8.50↓ I合约前20名净持仓(手) -8857 -8256↓ I大商所仓单(手) 3,700.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15:00报价(美元/吨 118.6 +1.21↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 949 +5↑ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 927 +6↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数(美元/吨) 793118.00 +11↑+1.10↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 32 3.35 +3↑-0.05↓ 进口成本预估值(元/吨) 977 +9↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周,万吨) 2,455.60 +10.00↑ 中国47港到港总量(周,万吨) 3,028.60 +825.00↑ 45港铁矿石港口库存量(周,万吨) 14,809.20 +137.69↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周,万吨) 9,271.86 -51.66↓ 产业情况 铁矿石进口量(月,万吨) 10,182.00 +110.00↑ 铁矿石可用天数(周,天) 18.00 0.00 全国186座矿山日产量(旬,万吨) 42.95 -0.29↓ 全国186座矿山开工率(旬,%) 67.75 -0.68↓ 全国186座矿山库存(旬,万吨) 70.50 -10.39↓ BDI指数 1,844.00 +27.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 25.07 +0.53↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 10.61 +0.30↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周,%) 81.52 0.00 247家钢厂高炉产能用率(周,%) 88.59 +0.90↑ 国内粗钢产量(月,万吨) 8,594 -233↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日,%) 27.93 -5.23↓ 标的历史40日波动率(日,%) 38.35 -0.48↓ 平值看涨期权隐含波动率(日,%) 27.98 -0.52↓ 平值看跌期权隐含波动率(日,%) 28.21 +0.18↑ 行业消息 1、5月13日-5月19日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2455.6万吨,环比增加10.0万吨。澳洲发运量1751.3万吨,环比减少66.3万吨,其中澳洲发往中国的量1517.3万吨,环比减少144.2万吨。巴西发运量704.3万吨,环比增加76.3万吨。2、5月13日-5月19日中国47港到港总量3028.6万吨,环比增加825.0万吨;中国45港到港总量2847.1万吨,环比增加700.7万吨;北方六港到港总量为1439.8万吨,环比增加187.9万吨。 观点总结 周一I2409合约冲高回调,进口铁矿石现货报价上调。贸易商报价积极性尚可,价格相对坚挺,钢厂按需补库。由于钢厂高炉产能利用率继续提升,247家钢厂日均铁水产量升至236.89万吨,连续七周增加,同时利好政策提振市场信心,只是本期澳巴铁矿石到港量明显增加,叠加国内铁矿石港口库存继续提升,整体上现货供应相对宽松或造成扰动。技术上,I2409合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向上走高。操作上建议,震荡偏多交易,注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!备注:I:铁矿石研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。