瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/5/30 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 865.00 -26.00↓ I主力合约持仓量(手) 397,362 -5803↓ 期货市场 I9-1合约价差（元/吨） 26.5 +10.00↑ I合约前20名净持仓(手) 1656 -1143↓ I大商所仓单（手） 3,100.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 115.6 -3.34↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 939 -2↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 915 -1↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 771118.75 0.00+0.90↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 50 3.43 +25↑ -0.06↓ 进口成本预估值(元/吨) 984 +7↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,455.60 +10.00↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 3,028.60 +825.00↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,852.32 +43.12↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,338.93 +67.07↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,182.00 +110.00↑ 铁矿石可用天数(周，天) 19.00 -3↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 42.95 -0.29↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 67.75 -0.68↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 70.50 -10.39↓ BDI指数 1,790.00 +6.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 24.34 -0.40↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 9.97 -0.05↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 81.52 0.00 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 88.51 -0.08↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,594 -233↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 26.43 +1.93↑ 标的历史40日波动率(日，%) 34.03 -2.72↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 26.90 +1.33↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 24.93 -0.99↓ 行业消息 1、2024年继续实施粗钢产量调控；严控低附加值基础原材料产品出口；到2025年底，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%，废钢利用量达到3亿吨。2、Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2672万吨，环比上期降81.61万吨。进口烧结粉总日耗111.64万吨，降3.59万吨。库存消费比23.93，增0.04。 观点总结 周四I2409合约减仓回落，进口铁矿石现货报价下调。本期澳巴铁矿石发运量增加，而到港量减少，但国内港口库存维持在1.5亿吨附近，供应仍相对宽松。贸易商交投情绪较低，报价较少，部分钢厂有招标计划，按需采购。关于国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，要求2024年继续实施粗钢产量调控，钢厂限产预期对铁矿石现货需求将产生抑制。技术上，I2409合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下运行。操作上建议，日内短线交易，注意风险控制。 重点关注 周五国内铁矿石港口库存、钢厂高炉开工率及产能利用率 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。