瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/4/1 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 768.00 +28.00↑ I主力合约持仓量(手) 452,395 +10261↑ 期货市场 I5-9合约价差（元/吨） 28 -3.50↓ I合约前20名净持仓(手) -9634 -3215↓ I大商所仓单（手） 0.00 -400.00↓ 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 100.75 -0.29↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 798 -6↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 783 -6↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 644102.80 -37↓+1.50↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 15 3.84 -34↓+0.06↑ 进口成本预估值(元/吨) 854 +12↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,811.10 +405.50↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,561.40 +118.10↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,427.72 +57.85↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,148.86 -245.64↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 9,751.00 -1443.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 21.00 -4↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 63.88 -0.28↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 49.88 -0.22↓ BDI指数 1,821.00 0.00 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 25.44 -0.09↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 10.1 +0.51↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 76.58 -0.34↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 82.74 -0.07↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 6,744 -866↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 39.78 -1.92↓ 标的历史40日波动率(日，%) 34.02 -1.69↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 39.08 +2.86↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 38.00 -0.64↓ 行业消息 1、3月25日-3月31日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2811.1万吨，环比增加405.5万吨。澳洲发运量2072.0万吨，环比增加159.2万吨，其中澳洲发往中国的量1793.0万吨，环比增加159.1万吨。巴西发运量739.0万吨，环比增加246.4万吨。2、3月25日-3月31日中国47港到港总量2561.4万吨，环比增加118.1万吨；中国45港到港总量2440.4万吨，环比增加90.8万吨；北方六港到港总量为1180.2万吨，环比减少83.4万吨。 观点总结 周一I2409合约先抑后扬，进口铁矿石现货报价涨跌互现。本期澳巴铁矿石发运量及到港量继续提升，现货供应维持宽松。贸易商出货积极性一般，报价多随行就市。钢厂刚需采购，询盘谨慎。3月制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数集体回暖对市场情绪构成一定提振。铁矿石期价短线行情或有反复，注意操作节奏。技术上，I2409合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位反弹。操作上建议，日内短多，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖 期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。