期货市场
- 主力合约收盘价723.50元/吨，下跌30.50元/吨。
- 主力合约持仓量524,951手，减少1433手。
- 1-5合约价差13.5元/吨，减少2.50元/吨。
- 合约前20名净持仓-28389手，增加2810手。
- 大商所仓单2,400.00手，增加100.00手。
- 新加坡铁矿石主力截止15：00报价97.05美元/吨，下跌4.35美元/吨。
现货市场
- 青岛港61.5%PB粉矿798元/干吨，下跌20元/干吨。
- 青岛港60.8%麦克粉矿782元/干吨，下跌12元/干吨。
- 青岛港56.5%超特粉矿668元/干吨，下跌20元/干吨。
- 主力合约基差（麦克粉干吨-主力合约）22元，减少17元。
- 铁矿石62%普氏指数100.25美元/吨，下跌1.00美元/吨。
- 铁废价差22.00元，减少3.00元。
- 进口成本预估值835元/吨，减少9元/吨。
产业情况
- 澳巴铁矿石发运量2,895.10万吨/周，增加284.90万吨/周。
- 中国47港到港总量2,399.00万吨/周，增加272.50万吨/周。
- 47港铁矿石港口库存量15,368.11万吨/周，增加332.33万吨/周。
- 样本钢厂铁矿石库存量8,996.47万吨/周，减少3.59万吨/周。
- 铁矿石进口量10,281.00万吨/月，增加520.00万吨/月。
- 铁矿石可用天数18.00天/周。
- 全国186座矿山日产量37.38万吨/旬，减少1.64万吨/旬。
- 全国186座矿山开工率59.40%，减少2.84%。
- 全国186座矿山库存32.95万吨/旬，减少15.15万吨/旬。
- BDI指数1,721.00，减少13.00。
- 铁矿石运价：巴西图巴朗-青岛26.46美元/吨，减少0.14美元/吨。
- 铁矿石运价：西澳-青岛10.985美元/吨，减少0.33美元/吨。
下游情况
- 247家钢厂高炉开工率76.39%，减少1.06%。
- 247家钢厂高炉产能用率82.94%，减少1.34%。
- 国内粗钢产量8,294万吨/月，减少867万吨/月。
- 日均铁水产量220.83万吨/周，减少3.58万吨/周。
期权市场
- 标的历史20日波动率34.70%，增加2.97%。
- 标的历史40日波动率29.98%，增加1.11%。
- 平值看涨期权隐含波动率29.87%，增加1.67%。
- 平值看跌期权隐含波动率30.24%，增加1.69%。
行业消息
- 央行：2024年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%；上半年人民币贷款增加13.26万亿元。房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%；个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。
- 招商银行行长王良：尚未接到监管部门关于转按揭业务通知。
观点总结
9月2日铁矿2501收盘723.5元/吨，下跌4.36%。宏观面，Mysteel调研统计，预计9月247钢厂高炉铁水日均产量226万吨/天，环比8月增加0.2万吨/天。供需方面，钢厂减产，需求端铁水连续6周下降，库存同期高位波动。驱动方面，钢厂控产主动去旧标库存，铁矿跟随成材波动。技术上，日K在10日和20日均线下方，小时K在10日和20日均线下方，操作上，日内震荡思路对待，请投资者注意风险控制。重点关注数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！
