瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/3/18 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 803.00 +21.50↑ I主力合约持仓量(手) 472,070 -6590↓ 期货市场 I5-9合约价差（元/吨） 26 +0.50↑ I合约前20名净持仓(手) 13543 +3289↑ I大商所仓单（手） 2,500.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 103.35 +3.44↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 831 -20↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 822 -23↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 707100.20 -27↓-4.15↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 19 3.53 -45↓-0.02↓ 进口成本预估值(元/吨) 833 -34↓ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,208.00 -314.40↓ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,369.30 +242.80↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,282.04 +134.73↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,269.84 +9.86↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 9,751.00 -1443.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 20.00 0.00 全国186座矿山开工率(旬，%) 63.88 -0.28↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 49.88 -0.22↓ BDI指数 2,374.00 +24.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 31.14 -0.35↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 12.34 -0.12↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 76.17 +0.55↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 82.56 -0.53↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 6,744 -866↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 34.34 +2.66↑ 标的历史40日波动率(日，%) 29.59 +0.47↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 34.52 +0.20↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 34.72 +1.24↑ 行业消息 1、3月11日-3月17日中国47港到港总量2369.3万吨，环比增加242.8万吨；中国45港到港总量2277.1万吨，环比增加252.4万吨；北方六港到港总量为1072.4万吨，环比增加87.9万吨。2、3月11日-3月18日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2208.0万吨，环比减少314.4万吨。澳洲发运量1567.4万吨，环比减少328.3万吨，其中澳洲发往中国的量1398.6万吨，环比减少96.9万吨。巴西发运量640.6万吨，环比增加13.9万吨。 观点总结 周一I2405合约减仓反弹。本期澳巴铁矿石发运量减少，但到港量继续增加，整体上供应维持宽松。贸易商报盘积极性尚可，报价随行就市，钢厂询盘谨慎，部分有采购需求，采购品种有PB粉、超特粉、纽曼筛后块等等。由于钢价反弹对炉料构成支撑，同时国内以旧换新和大规模的设备更新政策信号带来提振，短线铁矿石期价波动或有反复，注意操作节奏。技术上，I2405合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位反弹。操作上建议，日内短多，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖 期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。