瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/7/24 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 775.50 +1.00↑ I主力合约持仓量(手) 310,502 -6764↓ 期货市场 I9-1合约价差（元/吨） 19 0.00 I合约前20名净持仓(手) -16003 -223↓ I大商所仓单（手） 1,300.00 -200.00↓ 新加坡铁矿石主力截止15：00报价(美元/吨) 100.75 +0.75↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 841 -21↓ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 815 -18↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 674100.40 -20↓-2.80↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)铁废价差 40-85.00 -19↓-17.00↓ 进口成本预估值(元/吨) 840 -22↓ 澳巴铁矿石发运量(周，万吨) 2,382.50 -90.80↓ 中国45港到港总量(周，万吨) 2,376.20 -489.40↓ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 15,134.21 +149.31↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,233.91 -90.22↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 9,761.00 -442.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 17.00 0.00 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 39.02 -3.81↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 62.24 -5.54↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 48.10 -17.00↓ BDI指数 1,869.00 -27.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 25.23 -0.74↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 9.45 -0.26↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 82.65 +0.17↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 89.64 +0.96↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 9,161 -125↓ 日均铁水产量(247家)(周，万吨) 239.71 +1.49↑ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 25.44 -2.66↓ 标的历史40日波动率(日，%) 26.34 -0.25↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 28.32 -2.11↓ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 28.16 -1.48↓ 行业消息 1.世界钢铁协会统计显示，6月全球粗钢产量为1.614亿吨，同比增0.5%。其中，中国粗钢产量为9161万吨，同比增0.2%；印度粗钢产量为1230万吨，同比增6%；美国粗钢产量为670万吨，同比下降1.5%。2.7月22日，中国47港进口铁矿石库存总量15692.79万吨，较上周一增加125万吨；45港库存总量15127.79万吨，环比增加155万吨。 观点总结 7月24日铁矿2409收盘775.5，下跌1.65%。宏观面，本周特朗普上台概率大幅提升，市场对商品出口的担忧加剧，利空大宗商品贸易。供需方面，铁矿港口库存同期高位，需求端，铁水高位波动，钢厂亏损面大，铁水产量有下降预期。驱动方面，下游成材大幅下跌，原料负反馈。技术上，日K线和1H周期K线在10日和20日均线下方，承压下行，操作上，建议震荡偏空思路对待，请投资者注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石 免责声明 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员:李秋荣期货从业资格号F03101823 徐玉花期货从业资格号F03132080 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。