铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/1/9 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 994.00 +1.50↑ I主力合约持仓量(手) 541,012 -76↓ 期货市场 I5-9合约价差（元/吨） 77.5 -2.50↓ I合约前20名净持仓(手) 77609 -1622↓ I大商所仓单（手） 3,400.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 137.85 -0.15↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 1,106 -2↓ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 1,095 +2↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 995139.40 0.00-0.90↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 103 3.01 +10↑+0.00↑ 进口成本预估值(元/吨) 1,149 -7↓ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,115.20 -642.20↓ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,860.00 -49.90↓ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 12,241.79 +253.18↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,785.83 +258.88↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,274.00 +336.00↑ 铁矿石可用天数(周，天) 22.00 0.00 全国186座矿山开工率(旬，%) 63.88 -0.28↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 49.88 -0.22↓ BDI指数 2,022.00 -88.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 29.00 -0.35↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 9.64 -0.14↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 75.65 +0.48↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 81.57 -1.16↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 7,610 -299↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 23.03 -0.31↓ 标的历史40日波动率(日，%) 23.06 -0.03↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 19.75 -2.56↓ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 20.22 -1.51↓ 行业消息 1、1月1日-1月7日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2115.2万吨，环比减少642.2万吨。澳洲发运量1697.6万吨，环比减少114.3万吨，其中澳洲发往中国的量1448.2万吨，环比减少117.2万吨。巴西发运量417.6万吨，环比减少527.9万吨。2、1月1日-1月7日中国47港到港总量2860万吨，环比减少49.9万吨；中国45港到港总量2771.2万吨，环比减少3.7万吨；北方六港到港总量为1441.8万吨，环比增加81.3万吨。 观点总结 周二I2405合约区间整理，进口铁矿石现货报价平稳。本期澳巴铁矿石发运量及到港量均出现下滑，将减少铁矿石现货供应。贸易商报价积极性较低，多为随行就市，整体出货意愿不高，多持观望态度；钢厂按需补库，市场交投氛围较冷清。由于钢厂利润收缩，向上挤压炉料，同时铁矿石港口库存连续回升，只是期货贴水现货，因此期价或陷入区间宽幅波动。技术上，I2405合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴下方。操作上建议，日内短线交易，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖 期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。