铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/1/17 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 926.00 -12.50↓ I主力合约持仓量(手) 519,137 +3868↑ 期货市场 I5-9合约价差（元/吨） 75.5 0.00 I合约前20名净持仓(手) 64815 -1894↓ I大商所仓单（手） 4,100.00 -700.00↓ 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 125.6 -3.71↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 1,069 +2↑ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 1,061 +11↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 957129.45 +11↑+0.50↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 135 3.11 +23↑+0.00↑ 进口成本预估值(元/吨) 1,071 +5↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,287.00 +171.80↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 3,091.10 +231.10↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 12,617.43 +375.64↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,981.49 +195.66↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,086.10 -187.90↓ 铁矿石可用天数(周，天) 23.00 +1↑ 全国186座矿山开工率(旬，%) 63.88 -0.28↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 49.88 -0.22↓ BDI指数 1,324.00 -36.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 20.27 -1.60↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 7.81 -0.08↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 76.10 +0.45↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 82.58 +1.01↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 6,744 -866↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 27.68 +0.37↑ 标的历史40日波动率(日，%) 25.57 +0.01↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 23.06 +0.41↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 20.75 -3.19↓ 行业消息 1、1月8日-1月14日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2287.0万吨，环比增加171.8万吨。澳洲发运量1573.9万吨，环比减少123.7万吨，其中澳洲发往中国的量1254.1万吨，环比减少194.0万吨。巴西发运量713.1万吨，环比增加295.5万吨。2、国家统计局数据显示：2023年12月，中国粗钢产量6744万吨，同比下降14.9%；生铁产量6087万吨，同比下降11.8%；钢材产量10850万吨，同比增长1.5%。1-12月，中国粗钢产量101908万吨，同比持平；生铁产量87101万吨，同比增长0.7%；钢材产量136268万吨，同比增长5.2%。 观点总结 周三I2405合约承压走弱，进口铁矿石现货报价涨跌互现。本期澳巴铁矿石发运量及到港量均出现回升，将增加铁矿石现货供应。贸易商报价积极性较低，整体出货意愿不高，多持观望态度；钢厂询货积极性一般，按需补库，市场交投氛围冷清。钢厂利润收缩向上挤压炉料，同时股市疲软打压市场信心。技术上，I2405合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴下方。操作上建议，维持反弹择机短空，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖 期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。