五矿期货烯烃类期权策略日报20260429

relevance to the domestic and intermational investorbaseacross all Global Industry Classification Standard (GICS)sectors,as well as投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cnExehange-Traded Funds (ETFs): J.P,Morgan Securities LLC ("JPMS") acts as authorized participant for substantially all U.S.-listedRepresentative or visithttps:/www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdffor a copyofthe Option Clearing Corporation's从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2606合约昨日收盘价9881元，相较前日收盘上涨58元，上涨0.59%，成交量219120手，较前日增加18161手，持仓量240764手，较前日增加2151手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3055上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.0525，位于近一年来的75.92%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为12600，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2606P9500和S_EB2606C10200 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8389元，相较前日收盘上涨206元，上涨2.51%，成交量458173手，较前日减少96209手，持仓量365510手，较前日增加5717手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2038上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.5898，位于近一年来的42.45%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为9000，支撑位为7800。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约咋日收盘价8545元，相较前日收盘上涨277元，上涨3.35%，成交量18170手，较前日增加9158手，持仓量11960手，较前日增加16手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2036上方水平波动（3）PL期权持仓量PCR收报于0.996，位于近一年来的67.57%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为11200，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8752元，相较前日收盘上涨269元，上涨3.17%，成交量492040手，较前日减少71080手，持仓量448385手，较前日增加14355手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1939上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.3382，位于近一年来的95.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9100，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2606P8600和S_PP2606C9000