烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2605合约昨日收盘价9685元，相较前日收盘下跌118元，下跌1.20%，成交量224326手，较前日减少94995手，持仓量86564手，较前日减少11495手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3033上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.2929，位于近一年来的87.76%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为10000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2606P9200和S_EB2606C9900 塑料（L）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2007上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于0.8182，位于近一年来的78.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为9000，支撑位为7600。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_L2606P7800，S_L2606P8400（2）波动性策略：波动性较大，跳空较大，经风险考量暂缓双卖策略 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约昨日收盘价8046元，相较前日收盘下跌46元，下跌0.56%，成交量5347手，较前日增加463手，持仓量11311手，较前日增加750手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1956上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.1529，位于近一年来的78.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为8900，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8220元，相较前日收盘下跌24元，下跌0.29%，成交量544387手，较前日减少230919手，持仓量399412手，较前日增加741手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1904上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于1.387，位于近一年来的98.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9100，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无