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五矿期货油品期权策略日报20260323

2026-03-23 李立勤,黄柯涵五矿期货苏吃吃

标的行情解析及期权因子研究

SC（原油期权）主力合约（c2605）昨日收盘价773.6元，下跌29.8元（3.70%），成交量178214手，持仓量58100手。
隐含波动率维持在均值0.4315上方水平。
SC期权持仓量PCR收报1.4199，位于近一年来的93.06%水位。
SC期权标的压力位为940，支撑位为500。

期权策略建议

方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。
波动性策略：地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖）。

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