标的行情解析及期权因子研究
- RU2605合约:昨日收盘价16000元,下跌250元(1.53%),成交量251638手(减少51877手),持仓量116500手(减少767手)。
- RU期权隐含波动率:维持在均值0.2463上方水平波动。
- RU期权持仓量PCR:收报0.4166,位于近一年38.78%水位。
- RU期权压力位与支撑位:压力位17000,支撑位16000。
期权策略建议
- 方向性策略:无。
- 波动性策略:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取时间价值和方向性收益,动态调整持仓头寸使Delta保持中性。建议组合:S_RU2605P15250、S_RU2605P15750、S_RU2605C16750、S_RU2605C17000。
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