ETF策略指数跟踪周报

2026-02-02 卫以诺,程秉哲华宝证券 John

华宝研究推出多款ETF策略指数，通过量化模型获取超额收益。

华宝研究大小盘轮动ETF策略指数：利用机器学习模型预测申万大盘指数和申万小盘指数的收益差，周度输出信号决定持仓。截至2026/1/30，2024年以来超额收益29.34%，近一月5.89%，近一周-1.86%。
华宝研究SmartBeta增强ETF策略指数：利用量价类指标择时自建barra因子，映射到ETF获取超额收益。涵盖主流宽基和风格策略ETF。截至2026/1/30，2024年以来超额收益20.15%，近一月-2.11%，近一周-2.76%。
华宝研究量化风火轮ETF策略指数：多因子体系，把握中长期基本面、短期趋势和市场行为，通过估值与拥挤度信号提示风险。截至2026/1/30，2024年以来超额收益51.39%，近一月6.51%，近一周2.56%。
华宝研究量化平衡术ETF策略指数：多因子体系择时，研判权益市场趋势，调整大小盘风格仓位。截至2026/1/30，2024年以来超额收益-10.24%，近一月0.48%，近一周-0.36%。
华宝研究热点跟踪ETF策略指数：跟踪市场情绪、事件、政策等热点，构建ETF组合捕捉短期趋势。截至2026/1/30，近一月超额收益6.21%，近一周3.21%。
华宝研究债券ETF久期策略指数：采用流动性、量价指标择时，预测债券收益率调整久期。截至2026/1/30，近一月超额收益0.40%，近一周0.14%。