华宝研究推出多只ETF策略指数，通过量化模型获取超额收益。
核心策略与表现：
- 华宝研究大小盘轮动ETF策略指数：利用机器学习预测申万大盘指数和申万小盘指数收益差，周度调整持仓。截至2025/12/5，2024年以来超额收益20.30%，近一月0.36%，近一周0.09%。
- 华宝研究SmartBeta增强ETF策略指数：基于量价指标择时，映射到ETF获取超额收益。涵盖主流宽基及风格策略ETF。截至2025/12/5，2024年以来超额收益22.66%，近一月4.21%，近一周-1.48%。
- 华宝研究量化风火轮ETF策略指数：多因子体系，结合基本面、趋势跟踪与行为分析，通过估值与拥挤度信号提示风险。截至2025/12/5，2024年以来超额收益33.49%，近一月-0.60%，近一周-0.54%。
- 华宝研究量化平衡术ETF策略指数：多因子择时与轮动结合，预测市场大小盘风格调整仓位。截至2025/12/5，2024年以来超额收益-10.54%，近一月1.15%，近一周-0.71%。
- 华宝研究热点跟踪ETF策略指数：跟踪市场热点，捕捉短期趋势。截至2025/12/5，近一月超额收益3.47%，近一周1.17%。
- 华宝研究债券ETF久期策略指数：通过流动性、量价指标择时，预测债券收益率调整久期。截至2025/12/5，近一月超额收益0.39%，近一周0.20%。
研究结论：
各策略指数通过量化模型实现超额收益，但表现分化。部分指数如量化风火轮表现突出，部分如量化平衡术表现不佳。ETF提供便捷的量化策略配置工具。
风险提示：过往业绩不代表未来表现，模型失效风险，不构成投资建议。
